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２０１３年まとめ
今年はポートフォリオが全体的に機能していたおかげで、大きなドローダウンもなく、概ね狙い通りのトレードができたといえます。EA以外でもある程度収益をあげることができ、新たな境地を切り開いた年でもあります。来年も勝ち続けられるよう最善を尽くしたいと思います。☆2013年MVP Mizutori改（フリーEA）...
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現在取り組んでいること
＊ 内側に働きかける１１の方法『幸せが向こうからやってくるシンプルな法則』 より現実は自分の意識（内面）の反映であるといいます。現実を改善しより良いものを引き寄せるには、何か行動を起こして現状に働きかけるという従来のやり方よりも、本来誰にでも内面に備わっている幸せ感や満ち足りた感覚に気付き、意識を向けることが大切という著者の考えに共感し、上で示した方法を検証してみることにしました。...
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投信の運用方針見直し
NISA口座を開設した機に、これまで不振が続いていた投資信託の運用方針の見直しを行いました。まず過去の失敗を踏まえて、投信の選択基準を以下のようにしました。・３年以上の運用実績があること・過去３年のリターン/標準偏差の比が日経平均を上回っていること・株式と債券、国内と海外（先進国）に分散...
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投信の長期パフォーマンス
現在約4500本存在する国内投資信託のうち、長期（10年以上）の運用実績を持つ投信の過去の実績を調べ、様々な相場局面におけるパフォーマンスの推移を把握しておくことは、継続して運用する上で参考になります。そこでモーニングスター投資信託ファンド検索で各カテゴリーの代表的な投信について過去10年の実績を調べてみました。表のように株式とREITは標準偏差（変動）が大きく、年によって資産が半分以下になったり２...
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日経平均株価の値幅分析
日経225先物・オプションを売買する上で、日経平均株価が前日比や一週間にどれくらいの値幅で動くか統計的に知っておくことは重要です。そこで日経平均株価の度数分布を調べ、100円間隔でヒストグラムを作成してみました。...
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オプションシュミレーター
日経225オプションでスプレッドを組んだ際、満期（SQ）時にどのような損益になるか視覚的に表示できるツールがあれば便利ですね。ネットで探したところ、フリーで利用できるサイトを見つけたのでいろいろスプレッドを組んで損益をシュミレートしてみました。オプションは相場の状況に応じていろいろな売買戦略を取ることができ、たとえば相場がほとんど動かなくても、あるいは予想が外れて少々原資産の価格が逆行しても利益にで...
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オプションスプレッド研究
前回のブログ記事の下の損益図の改良型です。相場が緩やかに上昇すれば大きな利益、大幅下落でもマイナスにならない点は同じですが、ＳＱ日まで方向性が乏しくあまり値動きのない相場になったとしても、ある程度利益を確保できるスプレッドを考えてみました。これは２種類のスプレッド戦略を組み合わせたもので、プット側では少し工夫して、外側の売りポジションのさらに外側に買いを持っているため、万一暴落が来たとしても損失は限...
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今年最大の作戦
日銀の追加金融緩和、アメリカ中間選挙後、11月後半、衆議院解散選挙（12月？）、NISA年間非課税枠の買い需要と日経平均株価の上昇が期待できる条件がこんなに揃っている時期も珍しいです。よって勝負をかけるべく、今年最大の作戦を開始しました。☆現在のポジションと損益図mini先物買い 7枚@16830円 12C18375売り 3枚@115円 （C＝コールオプション）12P16125売り...
View Article3Wトレード
現在、3Wトレードという週足ベースのトレード手法を試しており、開始して約一ヶ月が経過したところです。この手法はトレンド方向に仕掛けますが、ポジション数と損失額があらかじめ決まっているため、逆行してもトラリピのように壊滅的な損失を出すことはありません。トレンドの判定はメタトレーダーの専用インジケーターを使っており、週足なのでテクニカル指標が機能しやすく（だましが少なく）、強いトレンドが出ていればどんな...
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EURCHF年末の動き
先週18日、スイス国立銀行がマイナス金利導入を発表してスイスフランが一時的に下落しました。EURCHFでは日足チャートで一目均衡表の遅行線が日足を上抜け、上昇が期待できる形になってきました。スイスが1ユーロ1.2フランを防衛する決意を改めて示したことから、当面は1.2を割ることはないと思われます。年末に近づいてきたため、EURCHFを一旦買い戻す大口投資家もいるでしょう。昨年は12月の終盤から上昇に...
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2014年まとめ
今年はアメリカの寒波の影響で年初から相場が大きく下がったり、ボラティリティが極度に低下してEAが機能しなくなったり、まさかのタイミングで日銀の追加緩和があったり、自分にとって誤算続きで本当に難しい一年でした。2008年以来の年間マイナスを覚悟しましたが、12月に月間で過去最高益を記録したおかげでそこそこプラスで終わることができました。...
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株式トレード再開
投資歴10年のこれまで株式、日経225先物オプション、ＦＸ、投資信託とやってきましたが、中でも成績が一番悪く損失額が最も大きいのが株式トレードです。しかし、今年になってその最も苦手とする株式トレードを再開しました。ＺＡＩという雑誌に株主優待を行っている銘柄は権利日に向けて上昇しやすく値動きに特徴があること、為替や海外要因の影響を受けにくく下落耐性があるという記述があり、日経225mini先物や投資信...
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株ブレイクアウトシステム
株式はＦＸと違って値動きに特徴が現れやすい傾向があるため、ＦＸでは開発が難しいブレイクアウトシステムを開発しやすいかもしれません。最近、株システムトレードソフトのイザナミ（トライアル版）に慣れてきたので、ブレイクアウトシステムの開発を試してみることにしました。狙いは長期的に上昇トレンドにある株が、直近のもみあいをブレイクし、上昇トレンドが再開する初動を捉える戦略です。下に示したものは典型的なチャート...
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株ブレイクアウトシステム改良
ブレイクアウトでは株価が直近の高値などの節目を一度ブレイクした後、一旦戻され押し目を形成することがよくあります。ブレイクに失敗したときの高値掴みを避けることができれば損失が減少し、トータルの利益が増えるはずです。そこで、ブレイク後の押し目で買いエントリーするロジックを作成し試してみました。また、直近のボラティリティを考慮して、エントリーのフィルターをいくつか追加しました。☆バックテスト条件と結果（一...
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全市場バージョン
これまでのシステム開発で、東証一部の銘柄を含めるとどうしてもパフォーマンスの低下が避けられませんでした。最近、『コナーズRSI入門』という本からアイデアを得ていろいろ試してみたところ、一部でうまくいきました。バックテスト結果では期待値、プロフィットファクター、最大DDなどは少し悪化しているものの、売買回数と損益は大幅に増加し、勝率や最大DD期間なども改善されました。今回の改良で、東証一部の銘柄有りで...
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初のストップ高
自作システムのフォワードテストを開始して以来、買った銘柄が初のストップ高。大興電子通信(8023)がやってくれました。これで手仕舞いの条件を満たしたので、明日の寄り付きで決済になります。PTSの状況からギャップアップが期待できそう。4/24 決済買値 184 売値 283 +99利益率 53.8% （自作システムで今年第３位）これまで見たことのないような会心のトレードでした。いよいよ本気を出してきたか？
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株空売りシステム
下落相場に対応するため、空売りシステムを開発してみました。対象銘柄は東証１部のみロジックはコナーズRSIを参考にしました。逆張りシステムで勝率が高く、その分ペイオフレシオは低めです。資産曲線はブレイクアウトシステムより安定していて、統計的優位性はありそうです。ある程度の売買回数を維持して、プロフィットファクターが1.5を超えるよう改良を進めていきたいです。ところでこのロジックでEAを作ったら面白そう...
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FXデータのインポート
前回の記事で株式のシステムでＥＡを作ったら面白そうと書きましたが、逆にFXのデータをイザナミに取り込めば、ＥＡ化しなくても検証できるのではないかと思いつきました。イザナミには外部データのインポート機能がありますので、早速試してみました。☆ドル円（1時間足）のインポートの例メタトレーダーのヒストリカルデータをエクスポート ↓csvファイルの時間の列を削除...
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最適分散投資
株式のシステムトレードでは多数の銘柄を対象にしているので、相場が大きく動いた時などは一日に数十個のシグナルが発生することがあります。しかし通常は資金量に限りがあるためシグナル全部を売買することは不可能で、一日に売買する銘柄数や一銘柄に投入する資金量などを決める必要があります。イザナミにはバックテスト機能以外に最適分散投資という資金管理の検証をする機能も装備されており、非常に実用的なソフトです。そこで...
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現在の株式システムトレード環境
物事がうまく進むためには天の時、地の利、人の和という３つの要素が必要とされていますが、現在株式システムトレードを行うには絶好の条件が揃っています。今回はそのあたりについて書いてみようと思います。天...
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逆張り買いシステム開発
これまで開発が遅れていた株式逆張り買いシステムがようやく完成に近づいてきました。まず15年間のバックテストは総取引回数が6600回以上と信頼性があり、期待値も2.83%でシステムに統計的優位性があることが示されました。なお対象銘柄は流動性の大きい東証1部の銘柄です。株式は銘柄数が多いため、突発的な要因で相場が急落した時などは大量の買いシグナルが発生する時がありますが、それら全てを売買することは現実的...
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機が熟す
先月から調整を続けていた株逆張り買いシステムの運用設定が決まりました。利益率と最大ドローダウン、直近の相場への適合のバランスを重視した設定です。先に開発したブレイクアウトシステムは新興市場の流動性の低い銘柄が主な対象なので、大きなロットではトレードできません。安定性に優れ、資金量が増えても勝負できるこちらが本命のシステムなのです。今からちょうど10年前の6月は投資歴半年くらいで、当時はデイトレードを...
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教訓が生きた
先週は中国株急落の影響で日本の株価も久しぶりに大きな下落となりました。過去に中国市場の下落が引き金になって、世界的に株安になった事例として2007年2月末に発生した上海ショックがあり、当時私は日経225オプションで資金の多くを失い撤退を余儀なくされました。あれから8年の今年、中国株が予想以上のペースで上昇していたため、下落に転じたら再びショックが日本にも波及するだろうと警戒していたところ、やはり急落...
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これまでの運用状況
イザナミを使った株式システムトレードを開始して３ヶ月が経過しました。まず先に開発したブレイクアウトシステムは４月からスタートして一進一退の展開が続いております。勝敗は29勝43敗1分と苦戦していますが、ところどころで利益率の大きなトレードがありましたので、現在少し利益が出ています。資産曲線は今年の３月まで順調に上昇していたので現在は調整して力を蓄えている時期でしょうか。東証２部指数やジャスダック平均...
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